PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с GHMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLT с GHMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS).

NFLT и GHMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLT - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 10 авг. 2015 г.. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NFLT и GHMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLT и GHMS

2026 (YTD)202520242023
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		0.17%8.77%6.05%4.71%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.30%3.77%

Доходность по периодам

NFLT

1 день
0.35%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.87%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.16%

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.26%
1 год
2.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD
Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с XFLXGHMS с CGMSGHMS с HFSIGHMS с VGMSGHMS с PYLDGHMS с BINC

Сравнение комиссий NFLT и GHMS

NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GHMS в 1.20%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

NFLT vs. GHMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c GHMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLTGHMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.57

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.81

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.22

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

3.82

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLT vs. GHMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GHMS равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и GHMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLTGHMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.57

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.97

-0.15

Корреляция

Корреляция между NFLT и GHMS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и GHMS

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности GHMS в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.64%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLT и GHMS

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки GHMS в -4.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и GHMS.

Загрузка...

Показатели просадок

NFLTGHMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-4.73%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-4.61%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.44%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.11%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.50%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и GHMS

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFLTGHMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

0.00%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

3.89%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

6.65%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

5.57%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.57%

-0.64%