Сравнение NFLT с FLM
NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) are both exchange-traded funds - NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus, while FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index. NFLT is actively managed, while FLM is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for FLM.
Доходность
Сравнение доходности NFLT и FLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFLT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 4.07%
FLM
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLT и FLM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 0.33% |
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | -4.55% |
Correlation
The correlation between NFLT and FLM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLT vs. FLM — Ранг доходности на риск
NFLT
FLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLT c FLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLT | FLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLT и FLM
Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки FLM в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и FLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLT | FLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -4.55% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -4.55% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -2.27% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLT и FLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLT | FLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 51.02% | -46.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 51.02% | -46.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 51.02% | -46.08% |
Сравнение комиссий NFLT и FLM
NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLT и FLM
Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как FLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 5.49% | 5.74% | 5.76% | 6.02% | 4.16% | 3.41% | 3.63% | 4.33% | 4.81% | 6.23% | 5.30% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
NFLT and FLM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.
NFLT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for FLM.
NFLT is categorized as Multisector Bonds, while FLM is Building & Construction. They also come from different issuers: Virtus and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.70% for FLM.
Подберите оптимальное распределение для NFLT и FLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор