PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLT с FBND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, NFLT returned 4.09%/yr vs 2.54%/yr for FBND. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции NFLT превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 4.09% против 2.54% соответственно.

NFLT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.85%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.09%

FBND

1 день
-0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.85%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLT и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.75%8.77%6.05%9.16%-9.49%1.18%8.02%10.13%-2.68%6.30%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.70%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between NFLT and FBND is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2015 г.

0.45

The correlation between NFLT and FBND shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFLT и FBND

Секторы
NFLT
FBND

Коммунальные услуги

2.7%
27.5%

Финансовые услуги

0.9%
0.2%

Здравоохранение

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.1%

Промышленность

-

71.4%

Коммунальные услуги

NFLT
2.7%
FBND
27.5%

Финансовые услуги

NFLT
0.9%
FBND
0.2%

Здравоохранение

NFLT
0.0%
FBND

-

Недвижимость

NFLT
0.0%
FBND

-

Технологии

NFLT
0.0%
FBND

-

Сырьевые материалы

NFLT

-

FBND

-

Коммуникационные услуги

NFLT

-

FBND

-

Потребительский циклический сектор

NFLT

-

FBND

-

Потребительский защитный сектор

NFLT

-

FBND

-

Энергетика

NFLT

-

FBND
1.1%

Промышленность

NFLT

-

FBND
71.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с LQDH
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

NFLT vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLTFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.27

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.90

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.83

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

5.32

+8.97

NFLT vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLT и FBND

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLTFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-17.25%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.66%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-5.94%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-17.25%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

-17.25%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.23%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.34%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.91%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и FBND

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что NFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLTFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.35%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

2.81%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

3.83%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

5.92%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

6.10%

-1.15%

Сравнение комиссий NFLT и FBND

NFLT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и FBND

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности FBND в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.48%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%

Часто задаваемые вопросы

NFLT and FBND have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLT has higher volatility (1.64%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs FBND's -17.25%.

On 10-year performance, NFLT leads with 4.09% vs 2.54% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFLT has performed better with a 4.09% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for NFLT.

NFLT has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 4.69% for FBND.

NFLT is categorized as Multisector Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Virtus and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.36% for FBND.

NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLT и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор