PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLT с CRDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLT returned 7.04% vs 3.19% for CRDT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.61%.

NFLT

1 день
0.07%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.04%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.10%

CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLT и CRDT

2026 (YTD)202520242023
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.58%8.77%6.05%5.46%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		3.61%-0.67%5.19%5.16%

Correlation

The correlation between NFLT and CRDT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов NFLT и CRDT

Секторы
NFLT
CRDT

Коммунальные услуги

2.7%

-

Финансовые услуги

0.9%
0.5%

Здравоохранение

0.0%

-

Недвижимость

0.0%
7.0%

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

NFLT
2.7%
CRDT

-

Финансовые услуги

NFLT
0.9%
CRDT
0.5%

Здравоохранение

NFLT
0.0%
CRDT

-

Недвижимость

NFLT
0.0%
CRDT
7.0%

Технологии

NFLT
0.0%
CRDT

-

Сырьевые материалы

NFLT

-

CRDT

-

Коммуникационные услуги

NFLT

-

CRDT

-

Потребительский циклический сектор

NFLT

-

CRDT
0.5%

Потребительский защитный сектор

NFLT

-

CRDT

-

Энергетика

NFLT

-

CRDT

-

Промышленность

NFLT

-

CRDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с AGGCRDT с BUCKCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOO

Доходность на риск

NFLT vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLTCRDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.36

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.55

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.45

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

1.33

+11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLT vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLTCRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.36

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.64

+0.20

Просадки

Сравнение просадок NFLT и CRDT

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и CRDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLTCRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-9.80%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-7.18%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.67%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-2.31%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.40%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и CRDT

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) составляет 1.19%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что NFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLTCRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.86%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

7.70%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

8.83%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

7.07%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

7.07%

-2.14%

Сравнение комиссий NFLT и CRDT

И NFLT, и CRDT имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и CRDT

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности CRDT в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.23%7.04%7.29%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.49%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%

Часто задаваемые вопросы

NFLT and CRDT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (3.86%) compared to NFLT (1.19%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs CRDT's -9.80%.

On 1-year performance, NFLT leads with 7.04% vs 3.19% for CRDT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, NFLT has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFLT has performed better with a 7.04% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT and CRDT have the same expense ratio: 0.50% per year.

CRDT has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 5.49% for NFLT.

They also come from different issuers: Virtus and Simplify.

NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLT и CRDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор