PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с ASMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLT с ASMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus, while ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, NFLT returned 7.04% vs 16.52% for ASMF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и ASMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у ASMF с доходностью 9.03%.

NFLT

1 день
0.07%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.04%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.10%

ASMF

1 день
-0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.03%
6 месяцев
11.01%
1 год
16.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLT и ASMF

2026 (YTD)20252024
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.58%8.77%4.19%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.03%1.16%-3.56%

Correlation

The correlation between NFLT and ASMF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.07

Сравнение распределения секторов NFLT и ASMF

Секторы
NFLT
ASMF

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Финансовые услуги

0.9%
23.9%

Здравоохранение

0.0%
4.4%

Недвижимость

0.0%
1.2%

Технологии

0.0%
23.3%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

4.4%

Промышленность

-

12.7%

Коммунальные услуги

NFLT
2.7%
ASMF
3.1%

Финансовые услуги

NFLT
0.9%
ASMF
23.9%

Здравоохранение

NFLT
0.0%
ASMF
4.4%

Недвижимость

NFLT
0.0%
ASMF
1.2%

Технологии

NFLT
0.0%
ASMF
23.3%

Сырьевые материалы

NFLT

-

ASMF
7.3%

Коммуникационные услуги

NFLT

-

ASMF
5.5%

Потребительский циклический сектор

NFLT

-

ASMF
10.2%

Потребительский защитный сектор

NFLT

-

ASMF
4.2%

Энергетика

NFLT

-

ASMF
4.4%

Промышленность

NFLT

-

ASMF
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD
Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с AHLTASMF с PCLOASMF с VSHYASMF с SDMFASMF с GXDW

Доходность на риск

NFLT vs. ASMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c ASMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLTASMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.49

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.07

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.30

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

8.73

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLT vs. ASMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMF равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и ASMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLTASMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.28

+0.56

Просадки

Сравнение просадок NFLT и ASMF

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, примерно равная максимальной просадке ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и ASMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLTASMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-15.31%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-5.02%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.66%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-7.60%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.90%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и ASMF

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) составляет 1.19%, в то время как у Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что NFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLTASMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

2.44%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

9.29%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

11.16%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

10.96%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

10.96%

-6.03%

Сравнение комиссий NFLT и ASMF

NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASMF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и ASMF

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности ASMF в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.49%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%

Часто задаваемые вопросы

NFLT and ASMF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMF has higher volatility (2.44%) compared to NFLT (1.19%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs ASMF's -15.31%.

On 1-year performance, ASMF leads with 16.52% vs 7.04% for NFLT. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NFLT has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMF has performed better with a 16.52% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.

NFLT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.20% for ASMF.

NFLT is categorized as Multisector Bonds, while ASMF is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.80% for ASMF.

NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLT и ASMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор