PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLP с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLP с ARKW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -37.65% vs 19.55% for ARKW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности NFLP и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -0.79%.

NFLP

1 день
-2.43%
1 месяц
-12.31%
С начала года
-18.61%
6 месяцев
-25.81%
1 год
-37.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
-2.98%
1 месяц
2.53%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-3.36%
1 год
19.55%
3 года*
40.12%
5 лет*
1.89%
10 лет*
22.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLP и ARKW

2026 (YTD)202520242023
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		-18.61%-1.54%53.24%13.96%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.79%38.93%42.27%51.68%

Correlation

The correlation between NFLP and ARKW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г.

0.40

The correlation between NFLP and ARKW shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с NFLP:
NFLP с NFLYNFLP с NFLXNFLP с TSLPNFLP с AMZPNFLP с SPYNFLP с QQQINFLP с QDTE
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

NFLP vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLP
Ранг доходности на риск NFLP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLP: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLP c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLPARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.60

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
1.01

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.12

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.54

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

1.12

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLP vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLP на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLP и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLPARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

0.60

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NFLP и ARKW

Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLPARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.48%

-80.52%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.48%

-36.21%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.92%

-20.48%

-21.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-23.98%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.52%

17.52%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLP и ARKW

Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеют волатильность 8.15% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLPARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.95%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

23.54%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.37%

32.93%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

43.49%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

37.69%

-8.81%

Сравнение комиссий NFLP и ARKW

NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLP и ARKW

Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что больше доходности ARKW в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.60%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
NFLP
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF		26.06%26.56%19.87%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLP and ARKW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLP has higher volatility (8.15%) compared to ARKW (7.95%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs ARKW's -80.52%.

On 1-year performance, ARKW leads with 19.55% vs -37.65% for NFLP. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKW has performed better with a 19.55% return vs -37.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.

NFLP has the higher dividend yield at 26.06%, compared with 1.60% for ARKW.

NFLP is categorized as Derivative Income, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Kurv and ARK. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.76% for ARKW.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLP и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор