PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJEX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJEX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

NFJEX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NFJEX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJEX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		1.08%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, NFJEX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

NFJEX

1 день
-0.59%
1 месяц
-4.59%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.90%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.23%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с FXAIXNFJEX с CIGEXNFJEX с SCHDNFJEX с VIGAXNFJEX с ALOIXNFJEX с ANVIXNFJEX с ANNPX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий NFJEX и TOWFX

NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund

Доходность на риск

NFJEX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJEX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJEXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.76

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.42

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.07

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

10.75

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJEX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJEX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJEX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJEXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.76

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.02

+0.38

Корреляция

Корреляция между NFJEX и TOWFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJEX и TOWFX

Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		12.37%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFJEX и TOWFX

Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJEXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-96.18%

+34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-9.39%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-96.18%

+72.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-94.95%

+87.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-21.04%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.81%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJEX и TOWFX

Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJEXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.60%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

6.60%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

11.95%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

1,084.26%

-1,067.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

971.53%

-953.42%