PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJEX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJEX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

NFJEX управляется Allianz. Фонд был запущен 8 мая 2000 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NFJEX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJEX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		3.76%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%25.12%-10.15%15.49%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, NFJEX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции NFJEX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 8.51% против 9.60% соответственно.

NFJEX

1 день
2.65%
1 месяц
-2.51%
С начала года
3.76%
6 месяцев
5.54%
1 год
13.36%
3 года*
11.34%
5 лет*
7.74%
10 лет*
8.51%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с FXAIXNFJEX с CIGEXNFJEX с SCHDNFJEX с VIGAXNFJEX с ALOIXNFJEX с ANVIXNFJEX с ANNPX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с DRIPXAUXFX с FDETX

Сравнение комиссий NFJEX и AUXFX

NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund

Доходность на риск

NFJEX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJEX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJEXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.00

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.62

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

6.96

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJEX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJEX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJEX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJEXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.00

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Корреляция

Корреляция между NFJEX и AUXFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJEX и AUXFX

Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		12.05%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок NFJEX и AUXFX

Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJEXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-39.82%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-8.19%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-15.73%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-33.69%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-3.90%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-4.44%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.90%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJEX и AUXFX

Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJEXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.37%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

6.55%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

12.14%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

12.22%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

15.20%

+2.92%