PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJ с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJ с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и The Merger Fund (MERFX).

NFJ управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности NFJ и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJ и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		2.22%12.40%9.96%21.30%-23.90%26.75%12.42%30.88%-11.97%12.74%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, NFJ показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции NFJ превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 9.12% против 3.90% соответственно.

NFJ

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.87%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.12%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с NFJ:
NFJ с DHYNFJ с AMINXNFJ с CAIFXNFJ с EODNFJ с OIEIXNFJ с SPYNFJ с HTD
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD

Сравнение комиссий NFJ и MERFX

NFJ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Доходность на риск

NFJ vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJ
Ранг доходности на риск NFJ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJ c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

4.26

-3.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

8.13

-6.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.10

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

12.89

-11.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

61.05

-55.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJ vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJ на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJ и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

4.26

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.04

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.41

Корреляция

Корреляция между NFJ и MERFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJ и MERFX

Дивидендная доходность NFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		9.49%9.46%9.26%7.78%8.83%5.60%6.69%6.92%8.43%8.62%9.52%13.32%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок NFJ и MERFX

Максимальная просадка NFJ за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJ и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-20.82%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-0.52%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-5.95%

-24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.96%

-9.35%

-31.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

0.00%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-2.68%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

0.11%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJ и MERFX

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что NFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

0.49%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

0.97%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

1.54%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

3.45%

+13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

3.76%

+14.82%