PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFFFX с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFFFX с IEFA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NFFFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

NFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFFFX или IEFA.

Корреляция

Корреляция между NFFFX и IEFA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NFFFX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NFFFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFFFX:

0.29

IEFA:

0.66

Коэф-т Сортино

NFFFX:

0.56

IEFA:

1.04

Коэф-т Омега

NFFFX:

1.08

IEFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

NFFFX:

0.20

IEFA:

0.83

Коэф-т Мартина

NFFFX:

0.89

IEFA:

2.43

Индекс Язвы

NFFFX:

5.67%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

NFFFX:

15.54%

IEFA:

17.59%

Макс. просадка

NFFFX:

-50.17%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

NFFFX:

-9.61%

IEFA:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, NFFFX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции NFFFX уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 5.18% против 5.82% соответственно.

NFFFX

С начала года

9.91%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

5.57%

1 год

4.87%

3 года

8.74%

5 лет

7.42%

10 лет

5.18%

IEFA

С начала года

16.32%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

15.43%

1 год

11.51%

3 года

11.96%

5 лет

12.06%

10 лет

5.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

iShares Core MSCI EAFE ETF

Сравнение комиссий NFFFX и IEFA

NFFFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

NFFFX
American Funds New World Fund
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFFFX и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности NFFFX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFFFX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFFFX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFFFX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFFFX и IEFA

Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности IEFA в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFFFX
American Funds New World Fund		1.08%1.18%1.56%1.21%0.75%0.35%1.34%1.37%1.21%1.28%0.94%7.46%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.98%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок NFFFX и IEFA

Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NFFFX и IEFA

American Funds New World Fund (NFFFX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...