PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFFFX с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFFFX с IEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NFFFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

NFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NFFFX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NFFFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFFFX и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFFFX
American Funds New World Fund		-1.50%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-12.08%32.92%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.74%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, NFFFX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции NFFFX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 9.64% против 9.02% соответственно.

NFFFX

1 день
2.61%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.06%
1 год
23.89%
3 года*
13.75%
5 лет*
4.67%
10 лет*
9.64%

IEFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.75%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с VTNFFFX с SPEMNFFFX с DFCEXNFFFX с VEANFFFX с EEMVNFFFX с QQQNFFFX с SCHD
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с EFAIEFA с VXUSIEFA с FSPSXIEFA с XEF.TOIEFA с IEMGIEFA с IDEV

Сравнение комиссий NFFFX и IEFA

NFFFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

NFFFX
American Funds New World Fund
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

NFFFX vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFFFX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFFFXIEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.46

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.07

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.27

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

8.75

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFFFX vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFFFX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFFFX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFFFXIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Корреляция

Корреляция между NFFFX и IEFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFFFX и IEFA

Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности IEFA в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFFFX
American Funds New World Fund		6.10%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.46%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Просадки

Сравнение просадок NFFFX и IEFA

Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и IEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

NFFFXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-34.78%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-11.50%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-30.41%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-34.78%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-6.75%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-6.74%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.98%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NFFFX и IEFA

Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NFFFX) составляет 7.09%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFFFXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.51%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.14%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

17.67%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.36%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.24%

-1.26%