PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFEPX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFEPX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

NFEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NFEPX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFEPX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFEPX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund		-9.89%15.54%24.80%31.61%-29.54%20.42%40.86%36.35%-4.14%27.96%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, NFEPX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции NFEPX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.57% против 21.96% соответственно.

NFEPX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-9.89%
6 месяцев
-8.36%
1 год
16.77%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.81%
10 лет*
13.57%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с NFEPX:
NFEPX с FXAIXNFEPX с VOONFEPX с SEEGXNFEPX с ACIHXNFEPX с AMRGXNFEPX с ANFFXNFEPX с BBLIX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий NFEPX и FCGSX

NFEPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

NFEPX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

NFEPX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFEPX
Ранг доходности на риск NFEPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFEPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFEPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFEPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFEPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFEPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFEPX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFEPXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.66

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.34

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.98

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

13.43

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFEPX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFEPX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFEPX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFEPXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.66

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.95

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.41

Корреляция

Корреляция между NFEPX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFEPX и FCGSX

Дивидендная доходность NFEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFEPX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund		5.64%5.08%2.94%0.00%19.87%37.27%11.00%8.94%11.47%5.79%12.73%21.91%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок NFEPX и FCGSX

Максимальная просадка NFEPX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEPX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFEPXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-38.77%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-13.10%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-38.77%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-38.77%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-6.44%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-7.05%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.91%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NFEPX и FCGSX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) составляет 7.10%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что NFEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFEPXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

8.15%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

14.39%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

24.14%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

23.69%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

23.19%

-1.78%