PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEU с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEU с CALM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEU (NewMarket Corporation) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. NEU operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NEU returned 9.57%/yr vs 9.86%/yr for CALM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEU и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NewMarket Corporation (NEU) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEU показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEU имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции CALM немного впереди с 9.86%.

NEU

1 день
-0.82%
1 месяц
20.27%
С начала года
21.88%
6 месяцев
11.78%
1 год
30.62%
3 года*
29.52%
5 лет*
22.47%
10 лет*
9.57%

CALM

1 день
-2.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-14.73%
3 года*
23.34%
5 лет*
22.16%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEU и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEU
NewMarket Corporation		21.88%32.28%-1.45%79.15%-6.70%-11.93%-16.48%20.01%5.52%-4.69%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-0.54%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between NEU and CALM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г.

0.17

Фундаментальные показатели

EPS

NEU:

$58.30

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

NEU:

14.29

CALM:

5.39

Коэффициент PEG

NEU:

0.50

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

NEU:

2.18

CALM:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

NEU:

$2.69B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEU:

$842.26M

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

NEU:

$648.92M

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NewMarket Corporation

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с NEU:
NEU с QQQNEU с CYDNEU с MELINEU с TSMNEU с GEVNEU с QUBTNEU с UBER
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO

Доходность на риск

NEU vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEU
Ранг доходности на риск NEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEU c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewMarket Corporation (NEU) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEUCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.41

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.39

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.36

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

-0.56

+2.30

NEU vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEU на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEU и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEU и CALM

Максимальная просадка NEU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEU и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEUCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.01%

-74.08%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-37.00%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.77%

-37.00%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-37.00%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-39.12%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-31.17%

+27.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-30.31%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

23.95%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NEU и CALM

NewMarket Corporation (NEU) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что NEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEUCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.31%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.87%

20.43%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.15%

33.03%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

32.61%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

31.13%

-6.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEU и CALM

Дивидендная доходность NEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности CALM в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.15%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
NEU
NewMarket Corporation		1.38%1.64%1.89%1.62%2.70%2.33%1.91%1.50%1.70%1.76%1.51%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEU и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewMarket Corporation и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
669.72M
666.95M
(NEU) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEU и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NewMarket Corporation и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
33.0%
17.9%
Активы портфеля
NEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о валовой прибыли в 220.88M при выручке в 669.72M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

NEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила об операционной прибыли в 143.23M при выручке в 669.72M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

NEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.07M при выручке в 669.72M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

NEU and CALM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEU has higher volatility (7.24%) compared to CALM (6.31%). In terms of maximum drawdown, NEU dropped -95.01% vs CALM's -74.08%.

NEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEU и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор