Сравнение NETL с URNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).
NETL и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NETL и URNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NETL и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 5.36% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | -1.50% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 15.05% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 15.05%.
NETL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- 8.06%
- 1 месяц
- -12.22%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 101.26%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NETL и URNM
NETL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Доходность на риск
NETL vs. URNM — Ранг доходности на риск
NETL
URNM
Сравнение NETL c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.98 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 2.57 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.28 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 9.12 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.98 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.71 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между NETL и URNM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и URNM
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности URNM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.98% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.76% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NETL и URNM
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, примерно равная максимальной просадке URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и URNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NETL | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -50.78% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -30.79% | +19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -50.78% | +20.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -24.81% | +16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -17.89% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 11.08% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и URNM
Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 4.60%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NETL | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 18.90% | -14.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 40.47% | -30.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 51.55% | -35.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 48.02% | -29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 46.76% | -20.60% |