Сравнение NETL с EGGQ
NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both exchange-traded funds - NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while EGGQ is a Derivative Income fund actively managed by NestYield. NETL is passively managed, while EGGQ is actively managed. Over the past year, NETL returned 11.59% vs 59.14% for EGGQ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NETL charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for EGGQ.
Доходность
Сравнение доходности NETL и EGGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у EGGQ с доходностью 37.81%.
NETL
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 14.33%
- С начала года
- 37.81%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NETL и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 10.34% | 6.05% | 1.05% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 37.81% | 25.92% | -1.32% |
Correlation
The correlation between NETL and EGGQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETL vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
NETL
EGGQ
Сравнение NETL c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.01 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 8.15 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.90 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.42 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок NETL и EGGQ
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и EGGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETL | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -22.70% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -19.76% | +10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -1.08% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -5.69% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 7.28% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и EGGQ
Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 3.66%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETL | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 12.59% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 25.07% | -15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 31.24% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 32.64% | -14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 32.64% | -6.72% |
Сравнение комиссий NETL и EGGQ
NETL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EGGQ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и EGGQ
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности EGGQ в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.54% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.83% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
NETL and EGGQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGQ has higher volatility (12.59%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs EGGQ's -22.70%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 59.14% vs 11.59% for NETL. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 59.14% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for EGGQ.
EGGQ has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 4.83% for NETL.
NETL is categorized as REIT, while EGGQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and NestYield. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.89% for EGGQ.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NETL и EGGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор