Сравнение NETL с CHAT
NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. NETL is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, NETL returned 9.56%/yr vs 51.32%/yr for CHAT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NETL charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности NETL и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 63.45%.
NETL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 63.45%
- 6 месяцев
- 62.78%
- 1 год
- 115.67%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NETL и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 13.79% | 6.05% | -1.08% | 7.61% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 63.45% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between NETL and CHAT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.07 |
The correlation between NETL and CHAT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETL vs. CHAT — Ранг доходности на риск
NETL
CHAT
Сравнение NETL c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NETL | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 7.14 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 19.81 | -15.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NETL и CHAT
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETL | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -31.34% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -16.28% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -31.34% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -7.40% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -5.38% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.86% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и CHAT
Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 5.23%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETL | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 19.25% | -14.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 29.60% | -19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 34.87% | -20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 31.22% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 31.22% | -5.35% |
Сравнение комиссий NETL и CHAT
NETL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и CHAT
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности CHAT в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.74% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.69% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
NETL and CHAT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (19.25%) compared to NETL (5.23%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs CHAT's -31.34%.
On 3-year performance, CHAT leads with 51.32% vs 9.56% for NETL. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 51.32% return vs 9.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
NETL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.74% for CHAT.
NETL is categorized as REIT, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Roundhill. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NETL и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор