PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NETL с BLDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. NETL is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, NETL returned 1.33%/yr vs 2.24%/yr for BLDG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NETL charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.

Доходность

Сравнение доходности NETL и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью 5.95%.

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—

BLDG

1 день
-0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.27%
3 года*
8.73%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NETL и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%19.17%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.95%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%

Correlation

The correlation between NETL and BLDG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.82

The correlation between NETL and BLDG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NETL и BLDG

Секторы
NETL
BLDG

Недвижимость

100.0%
98.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

NETL
100.0%
BLDG
98.6%

Сырьевые материалы

NETL

-

BLDG

-

Коммуникационные услуги

NETL

-

BLDG

-

Потребительский циклический сектор

NETL

-

BLDG

-

Потребительский защитный сектор

NETL

-

BLDG

-

Энергетика

NETL

-

BLDG

-

Финансовые услуги

NETL

-

BLDG
1.4%

Здравоохранение

NETL

-

BLDG

-

Промышленность

NETL

-

BLDG

-

Технологии

NETL

-

BLDG

-

Коммунальные услуги

NETL

-

BLDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с AMTNETL с VICINETL с ONETL с PLD
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR

Доходность на риск

NETL vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLBLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.93

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.35

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

3.60

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NETL vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.45

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NETL и BLDG

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NETLBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-27.25%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.08%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-18.57%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-27.25%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.76%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-9.23%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.86%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и BLDG

NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) имеют волатильность 3.66% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NETLBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.60%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.23%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

11.07%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

15.26%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

15.54%

+10.38%

Сравнение комиссий NETL и BLDG

NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и BLDG

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности BLDG в 5.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.72%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%

Часто задаваемые вопросы

NETL and BLDG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NETL has higher volatility (3.66%) compared to BLDG (3.60%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs BLDG's -27.25%.

On 5-year performance, BLDG leads with 2.24% vs 1.33% for NETL. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 2.24% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.

BLDG has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.83% for NETL.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Cambria. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.59% for BLDG.

BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NETL и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор