Сравнение NESN.SW с XOM
NESN.SW (Nestlé S.A.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NESN.SW returned 4.35%/yr vs 7.57%/yr for XOM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESN.SW и XOM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESN.SW торгуется в CHF, в то время как XOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XOM были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESN.SW показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.33%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 4.35% против 7.57% соответственно.
NESN.SW
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- -5.90%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 4.35%
XOM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 24.33%
- 6 месяцев
- 25.54%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам NESN.SW и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 5.50% | 8.93% | -20.71% | -6.62% | -13.99% | 25.41% | 2.09% | 34.76% | -1.76% | 18.26% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.33% | 1.34% | 20.03% | -14.65% | 89.97% | 62.22% | -41.59% | 5.41% | -14.27% | -7.89% |
Correlation
The correlation between NESN.SW and XOM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between NESN.SW and XOM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESN.SW vs. XOM — Ранг доходности на риск
NESN.SW
XOM
Сравнение NESN.SW c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESN.SW | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.00 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 5.47 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NESN.SW и XOM
Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки XOM в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESN.SW | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -63.35% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -18.08% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.19% | -23.73% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -23.73% | -14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | -63.35% | +24.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -13.88% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -17.92% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 6.59% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESN.SW и XOM
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.72%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESN.SW | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 10.13% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 22.13% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 26.44% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 27.98% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 29.52% | -12.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESN.SW и XOM
Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности XOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.88% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NESN.SW и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NESN.SW and XOM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор