PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESN.SW с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NESN.SW с V

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESN.SW (Nestlé S.A.) and V (Visa Inc.) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NESN.SW returned 3.43%/yr vs 13.48%/yr for V. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NESN.SW и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Nestlé S.A. (NESN.SW) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESN.SW торгуется в CHF, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESN.SW показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям V по среднегодовой доходности: 3.43% против 13.48% соответственно.

NESN.SW

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.02%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.26%
1 год
-7.95%
3 года*
-7.76%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
3.43%

V

1 день
-0.91%
1 месяц
3.36%
С начала года
-7.93%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-15.49%
3 года*
8.93%
5 лет*
4.94%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESN.SW и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESN.SW
Nestlé S.A.		1.36%8.93%-20.71%-6.62%-13.99%25.41%2.09%34.76%-1.76%18.26%
V
Visa Inc.		-7.93%-2.35%31.96%15.00%-2.08%2.62%7.25%40.89%17.62%40.93%

Correlation

The correlation between NESN.SW and V is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.21

The correlation between NESN.SW and V shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Visa Inc.

Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

NESN.SW vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESN.SW c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESN.SWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.67

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-0.85

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.90

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.69

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-1.11

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESN.SW vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESN.SW на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESN.SW и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESN.SWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.67

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.21

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NESN.SW и V

Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки V в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESN.SWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-47.96%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-22.51%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.19%

-27.37%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-27.37%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-36.32%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.81%

-21.31%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-10.01%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

13.94%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NESN.SW и V

Nestlé S.A. (NESN.SW) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.83% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESN.SWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.71%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

18.17%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

23.14%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

23.83%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

25.69%

-9.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESN.SW и V

Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESN.SW
Nestlé S.A.		4.04%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NESN.SW и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NESN.SW значения в CHF, V значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NESN.SW and V have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор