PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESN.SW с QCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NESN.SW с QCOM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NESN.SW (Nestlé S.A.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while QCOM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NESN.SW returned 3.77%/yr vs 15.31%/yr for QCOM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NESN.SW и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Nestlé S.A. (NESN.SW) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESN.SW торгуется в CHF, в то время как QCOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCOM были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESN.SW показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям QCOM по среднегодовой доходности: 3.77% против 15.31% соответственно.

NESN.SW

1 день
1.46%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.79%
1 год
-6.69%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
3.77%

QCOM

1 день
-5.54%
1 месяц
-3.07%
С начала года
22.18%
6 месяцев
16.83%
1 год
31.24%
3 года*
17.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESN.SW и QCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESN.SW
Nestlé S.A.		2.75%8.93%-20.71%-6.62%-13.99%25.41%2.09%34.76%-1.76%18.26%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		22.18%-0.53%16.85%22.98%-37.74%25.85%62.15%58.03%-6.69%-2.29%

Correlation

The correlation between NESN.SW and QCOM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г.

0.15

The correlation between NESN.SW and QCOM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

QUALCOMM Incorporated

Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS
Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP

Доходность на риск

NESN.SW vs. QCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESN.SW c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESN.SWQCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.67

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.25

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.95

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

2.05

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESN.SW vs. QCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESN.SW на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа QCOM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESN.SW и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESN.SWQCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.67

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.21

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок NESN.SW и QCOM

Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки QCOM в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и QCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESN.SWQCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-48.80%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-32.99%

+15.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.19%

-48.80%

+18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-48.80%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-48.80%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-16.82%

-13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-18.29%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

15.28%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NESN.SW и QCOM

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.66%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESN.SWQCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

28.47%

-22.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

40.19%

-25.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

46.94%

-26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

41.18%

-23.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

39.74%

-23.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESN.SW и QCOM

Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности QCOM в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.99%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.75%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NESN.SW и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NESN.SW значения в CHF, QCOM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NESN.SW and QCOM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и QCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор