Сравнение NESN.SW с MSFT
NESN.SW (Nestlé S.A.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NESN.SW returned 4.35%/yr vs 22.05%/yr for MSFT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESN.SW и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESN.SW торгуется в CHF, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESN.SW показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.35% против 22.05% соответственно.
NESN.SW
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- -5.90%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 4.35%
MSFT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -19.14%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам NESN.SW и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 5.50% | 8.93% | -20.71% | -6.62% | -13.99% | 25.41% | 2.09% | 34.76% | -1.76% | 18.26% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.51% | 0.99% | 21.83% | 44.03% | -27.04% | 56.97% | 30.52% | 54.88% | 21.97% | 34.76% |
Correlation
The correlation between NESN.SW and MSFT is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between NESN.SW and MSFT shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESN.SW vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NESN.SW
MSFT
Сравнение NESN.SW c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESN.SW | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.57 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -1.10 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NESN.SW и MSFT
Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки MSFT в -57.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESN.SW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -57.94% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -33.94% | +18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.19% | -33.94% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -34.11% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | -34.11% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -27.65% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -15.28% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 17.39% | -7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESN.SW и MSFT
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.72%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESN.SW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 10.10% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 22.36% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 26.05% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 27.43% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 28.11% | -11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESN.SW и MSFT
Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.88% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NESN.SW и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NESN.SW and MSFT have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор