PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESN.SW с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NESN.SW с JPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESN.SW (Nestlé S.A.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NESN.SW returned 3.43%/yr vs 18.08%/yr for JPM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NESN.SW и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Nestlé S.A. (NESN.SW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESN.SW торгуется в CHF, в то время как JPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPM были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESN.SW показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 3.43% против 18.08% соответственно.

NESN.SW

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.02%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.26%
1 год
-7.95%
3 года*
-7.76%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
3.43%

JPM

1 день
0.00%
1 месяц
6.04%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-1.35%
1 год
16.01%
3 года*
27.84%
5 лет*
14.08%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESN.SW и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESN.SW
Nestlé S.A.		1.36%8.93%-20.71%-6.62%-13.99%25.41%2.09%34.76%-1.76%18.26%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-1.94%19.94%55.66%18.93%-11.45%31.51%-13.50%44.75%-5.72%21.38%

Correlation

The correlation between NESN.SW and JPM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

0.15

The correlation between NESN.SW and JPM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

NESN.SW vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESN.SW c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESN.SWJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.71

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.04

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.98

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

2.19

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESN.SW vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESN.SW на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESN.SW и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESN.SWJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.71

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.55

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.63

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.18

Просадки

Сравнение просадок NESN.SW и JPM

Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки JPM в -67.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESN.SWJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-67.07%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-16.48%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.19%

-28.07%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-33.56%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-42.86%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.81%

-6.19%

-24.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-14.44%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

7.32%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NESN.SW и JPM

Nestlé S.A. (NESN.SW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 5.83% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESN.SWJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.05%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

17.47%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

22.60%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

25.63%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

28.87%

-12.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESN.SW и JPM

Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
NESN.SW
Nestlé S.A.		4.04%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NESN.SW и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NESN.SW значения в CHF, JPM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NESN.SW and JPM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор