Сравнение NESN.SW с FICO
NESN.SW (Nestlé S.A.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NESN.SW returned 3.43%/yr vs 23.52%/yr for FICO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESN.SW и FICO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESN.SW торгуется в CHF, в то время как FICO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FICO были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESN.SW показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -32.53%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 3.43% против 23.52% соответственно.
NESN.SW
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 3.43%
FICO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- -32.53%
- 6 месяцев
- -36.30%
- 1 год
- -37.97%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- 23.52%
Сравнение доходности по годам NESN.SW и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 1.36% | 8.93% | -20.71% | -6.62% | -13.99% | 25.41% | 2.09% | 34.76% | -1.76% | 18.26% |
FICO Fair Isaac Corporation | -32.53% | -25.80% | 84.52% | 77.05% | 39.92% | -12.64% | 24.89% | 96.96% | 23.25% | 23.07% |
Correlation
The correlation between NESN.SW and FICO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between NESN.SW and FICO shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESN.SW vs. FICO — Ранг доходности на риск
NESN.SW
FICO
Сравнение NESN.SW c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESN.SW | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.72 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.35 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESN.SW | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.75 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.39 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.61 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NESN.SW и FICO
Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки FICO в -74.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESN.SW | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -74.51% | +34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -53.12% | +35.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.19% | -65.57% | +35.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -65.57% | +27.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | -65.57% | +27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -57.16% | +26.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -18.67% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 28.15% | -16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESN.SW и FICO
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.83%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESN.SW | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 12.97% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 39.05% | -24.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 50.67% | -29.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 40.51% | -23.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 38.41% | -21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESN.SW и FICO
Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.04% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NESN.SW и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NESN.SW and FICO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор