Сравнение NESN.SW с FANG
NESN.SW (Nestlé S.A.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NESN.SW returned 3.77%/yr vs 8.95%/yr for FANG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESN.SW и FANG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESN.SW торгуется в CHF, в то время как FANG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FANG были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESN.SW показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 3.77% против 8.95% соответственно.
NESN.SW
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- -6.69%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 3.77%
FANG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 36.32%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам NESN.SW и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 2.75% | 8.93% | -20.71% | -6.62% | -13.99% | 25.41% | 2.09% | 34.76% | -1.76% | 18.26% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 31.64% | -17.55% | 19.05% | 8.95% | 37.19% | 134.21% | -50.55% | -0.80% | -25.63% | 19.62% |
Correlation
The correlation between NESN.SW and FANG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between NESN.SW and FANG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESN.SW vs. FANG — Ранг доходности на риск
NESN.SW
FANG
Сравнение NESN.SW c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESN.SW | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.56 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 5.08 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESN.SW | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.09 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.51 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NESN.SW и FANG
Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки FANG в -89.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESN.SW | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -89.00% | +50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -14.24% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.19% | -45.26% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -45.26% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | -89.00% | +50.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.86% | -13.11% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -20.63% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 7.18% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESN.SW и FANG
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.66%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESN.SW | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 12.17% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 25.65% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 33.37% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 39.21% | -21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 50.17% | -33.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESN.SW и FANG
Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FANG в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.14% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.99% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NESN.SW и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NESN.SW and FANG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор