PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NESN.SW с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NESN.SW и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Nestlé S.A. (NESN.SW) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESN.SW торгуется в CHF, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESN.SW показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 3.43% против 8.76% соответственно.


NESN.SW

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.02%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.26%
1 год
-7.95%
3 года*
-7.76%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
3.43%

CVX

1 день
0.00%
1 месяц
6.73%
С начала года
25.60%
6 месяцев
26.56%
1 год
34.75%
3 года*
5.62%
5 лет*
13.64%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESN.SW и CVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESN.SW
Nestlé S.A.
1.36%8.93%-20.71%-6.62%-13.99%25.41%2.09%34.76%-1.76%18.26%
CVX
Chevron Corporation
27.27%-3.79%9.27%-21.37%60.63%50.55%-32.20%13.31%-8.87%5.89%

Correlation

The correlation between NESN.SW and CVX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

0.15

The correlation between NESN.SW and CVX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nestlé S.A.

Chevron Corporation

Доходность на риск

NESN.SW vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 2828
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESN.SW c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NESN.SWCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.13

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

5.50

-6.26

NESN.SW vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESN.SW на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESN.SW и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NESN.SWCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.45

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.52

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.19

+0.28

Просадки

Сравнение просадок NESN.SW и CVX

Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки CVX в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и CVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NESN.SWCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.85%

-56.11%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-16.42%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.19%

-27.35%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-34.86%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-56.11%

+17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.81%

-10.79%

-20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-14.66%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

6.33%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NESN.SW и CVX

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.83%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NESN.SWCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.83%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

19.62%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

24.06%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

26.55%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

30.40%

-13.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESN.SW и CVX

Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности CVX в 3.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation
3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
NESN.SW
Nestlé S.A.
4.04%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NESN.SW и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. NESN.SW значения в CHF, CVX значения в USD

Часто задаваемые вопросы


NESN.SW and CVX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор