Сравнение NESN.SW с CVX
NESN.SW (Nestlé S.A.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NESN.SW returned 3.43%/yr vs 8.76%/yr for CVX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESN.SW и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESN.SW торгуется в CHF, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESN.SW показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 3.43% против 8.76% соответственно.
NESN.SW
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 3.43%
CVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам NESN.SW и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 1.36% | 8.93% | -20.71% | -6.62% | -13.99% | 25.41% | 2.09% | 34.76% | -1.76% | 18.26% |
CVX Chevron Corporation | 27.27% | -3.79% | 9.27% | -21.37% | 60.63% | 50.55% | -32.20% | 13.31% | -8.87% | 5.89% |
Correlation
The correlation between NESN.SW and CVX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between NESN.SW and CVX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESN.SW vs. CVX — Ранг доходности на риск
NESN.SW
CVX
Сравнение NESN.SW c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESN.SW | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.13 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.50 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESN.SW | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.45 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.52 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.19 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NESN.SW и CVX
Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки CVX в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESN.SW | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -56.11% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -16.42% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.19% | -27.35% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -34.86% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | -56.11% | +17.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -10.79% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -14.66% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 6.33% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESN.SW и CVX
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.83%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESN.SW | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.83% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 19.62% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 24.06% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 26.55% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 30.40% | -13.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESN.SW и CVX
Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
NESN.SW Nestlé S.A. | 4.04% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NESN.SW и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NESN.SW and CVX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор