PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESN.SW с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NESN.SW с CRM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NESN.SW (Nestlé S.A.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. NESN.SW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NESN.SW returned 4.35%/yr vs 5.58%/yr for CRM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NESN.SW и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Nestlé S.A. (NESN.SW) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESN.SW торгуется в CHF, в то время как CRM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRM были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESN.SW показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -36.80%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 4.35% против 5.58% соответственно.

NESN.SW

1 день
0.48%
1 месяц
3.81%
С начала года
5.50%
6 месяцев
6.57%
1 год
-2.78%
3 года*
-5.90%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
4.35%

CRM

1 день
-0.14%
1 месяц
2.17%
С начала года
-36.80%
6 месяцев
-36.24%
1 год
-38.28%
3 года*
-10.76%
5 лет*
-9.03%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESN.SW и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESN.SW
Nestlé S.A.		5.50%8.93%-20.71%-6.62%-13.99%25.41%2.09%34.76%-1.76%18.26%
CRM
Salesforce, Inc.		-36.80%-30.31%37.84%80.69%-47.11%17.56%25.29%16.72%35.28%42.99%

Correlation

The correlation between NESN.SW and CRM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.15

The correlation between NESN.SW and CRM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

NESN.SW vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESN.SW c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NESN.SWCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.99

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-1.40

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.84

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.95

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-1.77

+1.46

NESN.SW vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESN.SW на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESN.SW и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NESN.SW и CRM

Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки CRM в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESN.SWCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-65.74%

+27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-40.27%

+24.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.19%

-59.78%

+29.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-59.78%

+21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-59.78%

+21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.98%

-58.90%

+30.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-17.23%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

21.60%

-11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NESN.SW и CRM

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.72%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESN.SWCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

16.83%

-11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

32.22%

-17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

38.78%

-17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

37.92%

-20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

36.42%

-19.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESN.SW и CRM

Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности CRM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.88%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NESN.SW и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NESN.SW значения в CHF, CRM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NESN.SW and CRM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор