PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		9.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%22.15%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		-4.77%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у CTSIX с доходностью -4.77%.

NESIX

1 день
-4.46%
1 месяц
-7.08%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.40%
1 год
48.73%
3 года*
11.47%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

CTSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.18%
1 год
36.02%
3 года*
20.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с LADYXNESIX с FGROXNESIX с ALMAXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий NESIX и CTSIX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NESIX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.84

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.78

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

10.72

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между NESIX и CTSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и CTSIX

Ни NESIX, ни CTSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и CTSIX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, примерно равная максимальной просадке CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-50.83%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-12.38%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-50.60%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-12.38%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-21.13%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.20%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и CTSIX

Текущая волатильность для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) составляет 10.99%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что NESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

12.38%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

21.14%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

29.23%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

27.79%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

29.69%

-3.39%