Сравнение NESG.L с XLKS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L).
NESG.L и XLKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NESG.L и XLKS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESG.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | -5.70% | 21.09% | 26.52% | 56.71% | -32.09% | 1.40% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -8.57% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NESG.L показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью -8.57%.
NESG.L
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESG.L и XLKS.L
NESG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NESG.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
NESG.L
XLKS.L
Сравнение NESG.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESG.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.88 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.78 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 5.50 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESG.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.95 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между NESG.L и XLKS.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESG.L и XLKS.L
Ни NESG.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NESG.L и XLKS.L
Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и XLKS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESG.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.69% | -34.26% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -16.99% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -13.11% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -5.12% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.49% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESG.L и XLKS.L
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) составляет 6.14%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESG.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.50% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 15.01% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 24.22% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 23.59% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 21.87% | +0.78% |