PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESG.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESG.L с CNX1.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L).

NESG.L и CNX1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NESG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index®. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. CNX1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESG.L и CNX1.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		-6.05%21.09%26.52%56.71%-32.09%1.40%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-5.61%19.98%26.37%55.50%-33.49%2.60%
Разные валюты инструментов

NESG.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью -5.29%.

NESG.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.68%
1 год
24.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNX1.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
23.33%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.00%
10 лет*
18.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с FPX.LNESG.L с R1GB.LNESG.L с IUMD.L
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Сравнение комиссий NESG.L и CNX1.L

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

NESG.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESG.LCNX1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.64

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

9.84

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESG.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESG.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.17

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.98

-0.48

Корреляция

Корреляция между NESG.L и CNX1.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и CNX1.L

Ни NESG.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и CNX1.L

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, примерно равная максимальной просадке CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и CNX1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NESG.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-27.56%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.03%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.03%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-4.61%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.67%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и CNX1.L

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESG.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.36%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.91%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

19.84%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

20.56%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

19.88%

+2.76%