Сравнение NERD с RKLB
NERD (Roundhill Video Games ETF) is Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, NERD returned 9.13%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NERD и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
NERD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -18.01%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -21.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -8.51%
- 10 лет*
- —
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -22.75%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 302.95%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NERD и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -18.01% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -8.69% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between NERD and RKLB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. RKLB — Ранг доходности на риск
NERD
RKLB
Сравнение NERD c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NERD | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 6.74 | -7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 15.44 | -16.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NERD и RKLB
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -82.96% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -43.01% | +11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -55.49% | +24.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.82% | -31.84% | -14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.92% | -51.29% | +15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 18.75% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и RKLB
Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.21%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 31.54% | -27.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 73.47% | -58.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 93.03% | -73.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 81.62% | -57.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 81.62% | -56.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и RKLB
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.77% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and RKLB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор