PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NERD с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с BNGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NERD (Roundhill Video Games ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index. NERD is actively managed, while BNGE is passively managed. Over the past 3 years, NERD returned 9.43%/yr vs 11.41%/yr for BNGE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NERD charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности NERD и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NERD показывает доходность -14.97%, а BNGE немного ниже – -15.56%.

NERD

1 день
-0.33%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
-16.16%
С начала года
-14.97%
1 год
-19.34%
3 года*
9.43%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
NERD
Roundhill Video Games ETF		-14.97%23.14%28.52%12.94%-38.57%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%37.21%-28.77%

Correlation

The correlation between NERD and BNGE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between NERD and BNGE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NERD и BNGE

Секторы
NERD
BNGE

Коммуникационные услуги

90.2%
65.7%

Технологии

4.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
26.5%

Промышленность

1.3%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
BNGE
65.7%

Технологии

NERD
4.6%
BNGE
7.9%

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
BNGE
26.5%

Промышленность

NERD
1.3%
BNGE

-

Финансовые услуги

NERD
0.0%
BNGE

-

Сырьевые материалы

NERD

-

BNGE

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

BNGE

-

Энергетика

NERD

-

BNGE

-

Здравоохранение

NERD

-

BNGE

-

Недвижимость

NERD

-

BNGE

-

Коммунальные услуги

NERD

-

BNGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC

Доходность на риск

NERD vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 55
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.83

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
-1.07

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.53

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.90

-0.09

NERD vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNGE равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и BNGE

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-40.54%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-27.88%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-27.88%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.85%

-22.19%

-22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.04%

-14.07%

-21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

16.18%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и BNGE

Roundhill Video Games ETF (NERD) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что NERD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.59%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.88%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

17.77%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

24.96%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

24.96%

+0.46%

Сравнение комиссий NERD и BNGE

NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и BNGE

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности BNGE в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%0.00%0.00%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.74%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

NERD and BNGE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NERD has higher volatility (5.52%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs BNGE's -40.54%.

On 3-year performance, BNGE leads with 11.41% vs 9.43% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNGE has performed better with a 11.41% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

NERD has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.38% for BNGE.

NERD is categorized as Gaming, while BNGE is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.70% for BNGE.

BNGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор