PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEO.TO с ARRNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEO.TO с ARRNF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) and ARRNF (American Rare Earths Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEO.TO in Specialty Chemicals, ARRNF in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, NEO.TO returned 16.08%/yr vs 74.86%/yr for ARRNF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEO.TO и ARRNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEO.TO торгуется в CAD, в то время как ARRNF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARRNF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEO.TO показывает доходность 106.26%, что значительно выше, чем у ARRNF с доходностью 37.68%.

NEO.TO

1 день
3.43%
1 месяц
9.90%
С начала года
106.26%
6 месяцев
93.76%
1 год
195.65%
3 года*
63.99%
5 лет*
16.08%
10 лет*
—

ARRNF

1 день
1.73%
1 месяц
3.52%
С начала года
37.68%
6 месяцев
9.03%
1 год
63.78%
3 года*
39.18%
5 лет*
74.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEO.TO и ARRNF

2026 (YTD)202520242023202220212020
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		106.26%101.35%10.42%-16.66%-51.09%50.37%65.03%
ARRNF
American Rare Earths Limited		37.68%18.24%53.21%-13.71%11.04%549.68%-24.15%

Correlation

The correlation between NEO.TO and ARRNF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.13

The correlation between NEO.TO and ARRNF shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEO.TO:

CA$1.33B

ARRNF:

$158.25M

EPS

NEO.TO:

-CA$0.24

ARRNF:

-$0.02

Коэффициент P/B

NEO.TO:

3.48

ARRNF:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

NEO.TO:

CA$511.45M

ARRNF:

-$128.85K

Валовая прибыль (12 мес.)

NEO.TO:

CA$147.42M

ARRNF:

-$385.87K

EBITDA (12 мес.)

NEO.TO:

CA$61.97M

ARRNF:

-$12.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neo Performance Materials Inc.

American Rare Earths Limited

Часто сравнивают с NEO.TO:
NEO.TO с APLENEO.TO с LUNRNEO.TO с AC.TONEO.TO с VALENEO.TO с APLDNEO.TO с TXG.TONEO.TO с METC
Часто сравнивают с ARRNF:
ARRNF с LYSDYARRNF с NBARRNF с ATAIARRNF с CRMLARRNF с SIDUARRNF с MPARRNF с UUUU

Доходность на риск

NEO.TO vs. ARRNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEO.TO
Ранг доходности на риск NEO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARRNF
Ранг доходности на риск ARRNF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRNF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRNF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRNF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRNF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRNF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEO.TO c ARRNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и American Rare Earths Limited (ARRNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEO.TOARRNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
0.51

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.99

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

0.92

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

1.29

+11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEO.TO vs. ARRNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEO.TO на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа ARRNF равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEO.TO и ARRNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEO.TOARRNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

0.51

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.18

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NEO.TO и ARRNF

Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что меньше максимальной просадки ARRNF в -81.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и ARRNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEO.TOARRNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.44%

-81.55%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-69.80%

+36.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-69.80%

+32.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

-81.55%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-58.42%

+47.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-45.17%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

49.70%

-33.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NEO.TO и ARRNF

Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и American Rare Earths Limited (ARRNF) имеют волатильность 24.69% и 23.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEO.TOARRNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.69%

23.75%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.28%

49.73%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.94%

126.36%

-62.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.45%

311.51%

-258.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.37%

287.40%

-235.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEO.TO и ARRNF

Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как ARRNF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARRNF
American Rare Earths Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		1.25%2.57%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%3.20%2.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEO.TO и ARRNF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и American Rare Earths Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
152.42M
0
(NEO.TO) Общая выручка
(ARRNF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NEO.TO значения в CAD, ARRNF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NEO.TO and ARRNF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEO.TO и ARRNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор