Сравнение NEO-USD с XMR-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEO (NEO-USD) и Monero (XMR-USD).
Доходность
Сравнение доходности NEO-USD и XMR-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEO-USD и XMR-USD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEO-USD показывает доходность -24.79%, а XMR-USD немного выше – -24.54%.
NEO-USD
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -24.79%
- 6 месяцев
- -57.95%
- 1 год
- -42.70%
- 3 года*
- -39.57%
- 5 лет*
- -44.61%
- 10 лет*
- —
XMR-USD
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -24.54%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 52.20%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 70.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO-USD vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
NEO-USD
XMR-USD
Сравнение NEO-USD c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEO (NEO-USD) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEO-USD | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.66 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.33 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.07 | 0.00 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 0.01 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEO-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.66 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.06 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.48 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между NEO-USD и XMR-USD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок NEO-USD и XMR-USD
Максимальная просадка NEO-USD за все время составила -98.70%, примерно равная максимальной просадке XMR-USD в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO-USD и XMR-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEO-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -95.68% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.29% | -58.97% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.99% | -78.49% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -54.04% | -44.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.75% | -62.76% | -20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.88% | 28.06% | +16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO-USD и XMR-USD
NEO (NEO-USD) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с Monero (XMR-USD) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что NEO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEO-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 15.61% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.51% | 67.54% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.68% | 65.60% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.99% | 67.36% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.12% | 87.89% | +27.23% |