Сравнение NEO-USD с XMR-USD
NEO-USD (NEO) and XMR-USD (Monero) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEO-USD returned -42.09%/yr vs 10.61%/yr for XMR-USD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEO-USD и XMR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEO-USD показывает доходность -44.73%, что значительно ниже, чем у XMR-USD с доходностью -23.79%.
NEO-USD
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -50.44%
- С начала года
- -44.73%
- 1 год
- -71.47%
- 3 года*
- -39.94%
- 5 лет*
- -42.09%
- 10 лет*
- —
XMR-USD
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -46.69%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 67.41%
Сравнение доходности по годам NEO-USD и XMR-USD
Correlation
The correlation between NEO-USD and XMR-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between NEO-USD and XMR-USD has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO-USD vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
NEO-USD
XMR-USD
Сравнение NEO-USD c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEO (NEO-USD) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEO-USD | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.03 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.06 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEO-USD и XMR-USD
Максимальная просадка NEO-USD за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке XMR-USD в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO-USD и XMR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEO-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -95.68% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.81% | -58.97% | -16.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.77% | -58.97% | -33.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.14% | -67.28% | -29.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -53.59% | -45.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.16% | -62.47% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.87% | 42.43% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO-USD и XMR-USD
Текущая волатильность для NEO (NEO-USD) составляет 10.84%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что NEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEO-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 13.05% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.32% | 64.21% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.91% | 69.46% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.57% | 61.28% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.18% | 87.50% | +38.68% |
Часто задаваемые вопросы
NEO-USD and XMR-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (13.05%) compared to NEO-USD (10.84%). In terms of maximum drawdown, NEO-USD dropped -99.01% vs XMR-USD's -95.68%.
XMR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEO-USD и XMR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор