Сравнение NEO-USD с XMR-USD
NEO-USD (NEO) and XMR-USD (Monero) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEO-USD returned -47.92%/yr vs 2.71%/yr for XMR-USD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEO-USD и XMR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEO-USD показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у XMR-USD с доходностью -28.16%.
NEO-USD
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -47.52%
- 1 год
- -61.79%
- 3 года*
- -39.31%
- 5 лет*
- -47.92%
- 10 лет*
- —
XMR-USD
- 1 день
- -16.60%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -28.16%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 77.53%
Сравнение доходности по годам NEO-USD и XMR-USD
Correlation
The correlation between NEO-USD and XMR-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between NEO-USD and XMR-USD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO-USD vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
NEO-USD
XMR-USD
Сравнение NEO-USD c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEO (NEO-USD) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEO-USD | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.03 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.06 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEO-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.02 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.04 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.47 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NEO-USD и XMR-USD
Максимальная просадка NEO-USD за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке XMR-USD в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO-USD и XMR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEO-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -95.68% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.08% | -58.97% | -13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.65% | -58.97% | -32.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.70% | -67.28% | -29.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -56.25% | -42.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.01% | -62.54% | -21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 36.23% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO-USD и XMR-USD
Текущая волатильность для NEO (NEO-USD) составляет 17.40%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 30.62%. Это указывает на то, что NEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEO-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 30.62% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.01% | 67.41% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.78% | 67.17% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.96% | 62.16% | +15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.26% | 87.79% | +26.47% |
Часто задаваемые вопросы
NEO-USD and XMR-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (30.62%) compared to NEO-USD (17.40%). In terms of maximum drawdown, NEO-USD dropped -98.85% vs XMR-USD's -95.68%.
XMR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEO-USD и XMR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор