Сравнение NEO-USD с EOS-USD
NEO-USD (NEO) and EOS-USD (EOS) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEO-USD returned -47.92%/yr vs -57.47%/yr for EOS-USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEO-USD и EOS-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEO-USD показывает доходность -38.18%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -50.36%.
NEO-USD
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -47.52%
- 1 год
- -61.79%
- 3 года*
- -39.31%
- 5 лет*
- -47.92%
- 10 лет*
- —
EOS-USD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -13.86%
- С начала года
- -50.36%
- 6 месяцев
- -56.02%
- 1 год
- -86.40%
- 3 года*
- -54.53%
- 5 лет*
- -57.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEO-USD и EOS-USD
Correlation
The correlation between NEO-USD and EOS-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between NEO-USD and EOS-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO-USD vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
NEO-USD
EOS-USD
Сравнение NEO-USD c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEO (NEO-USD) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEO-USD | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.67 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.98 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.31 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEO-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -1.21 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.19 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NEO-USD и EOS-USD
Максимальная просадка NEO-USD за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке EOS-USD в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO-USD и EOS-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEO-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -99.67% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.08% | -88.61% | +16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.65% | -94.74% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.70% | -98.86% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -99.63% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.01% | -84.90% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 68.30% | -22.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO-USD и EOS-USD
Текущая волатильность для NEO (NEO-USD) составляет 17.40%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что NEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEO-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 18.46% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.01% | 51.96% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.78% | 61.53% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.96% | 73.29% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.26% | 104.57% | +9.69% |
Часто задаваемые вопросы
NEO-USD and EOS-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (18.46%) compared to NEO-USD (17.40%). In terms of maximum drawdown, NEO-USD dropped -98.85% vs EOS-USD's -99.67%.
NEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEO-USD и EOS-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор