Сравнение NEO-USD с EOS-USD
NEO-USD (NEO) and EOS-USD (EOS) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEO-USD returned -42.09%/yr vs -54.66%/yr for EOS-USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEO-USD и EOS-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEO-USD показывает доходность -44.73%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -56.04%.
NEO-USD
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -50.44%
- С начала года
- -44.73%
- 1 год
- -71.47%
- 3 года*
- -39.94%
- 5 лет*
- -42.09%
- 10 лет*
- —
EOS-USD
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -4.99%
- 6 месяцев
- -50.04%
- С начала года
- -56.04%
- 1 год
- -87.77%
- 3 года*
- -54.80%
- 5 лет*
- -54.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEO-USD и EOS-USD
Correlation
The correlation between NEO-USD and EOS-USD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between NEO-USD and EOS-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO-USD vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
NEO-USD
EOS-USD
Сравнение NEO-USD c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEO (NEO-USD) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEO-USD | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.69 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.98 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.27 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEO-USD и EOS-USD
Максимальная просадка NEO-USD за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке EOS-USD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO-USD и EOS-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEO-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -99.72% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.81% | -90.38% | +14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.77% | -95.62% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.14% | -99.05% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -99.68% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.16% | -85.05% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.87% | 63.56% | -17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO-USD и EOS-USD
Текущая волатильность для NEO (NEO-USD) составляет 10.84%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что NEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEO-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 20.60% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.32% | 58.27% | -13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.91% | 64.95% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.57% | 71.46% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.18% | 108.85% | +17.33% |
Часто задаваемые вопросы
NEO-USD and EOS-USD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (20.60%) compared to NEO-USD (10.84%). In terms of maximum drawdown, NEO-USD dropped -99.01% vs EOS-USD's -99.72%.
NEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEO-USD и EOS-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор