Сравнение NEO-USD с EOS-USD
NEO-USD (NEO) and EOS-USD (EOS) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEO-USD returned -42.82%/yr vs -55.77%/yr for EOS-USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEO-USD и EOS-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEO-USD показывает доходность -45.59%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -61.85%.
NEO-USD
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -32.27%
- С начала года
- -45.59%
- 6 месяцев
- -46.86%
- 1 год
- -65.05%
- 3 года*
- -40.06%
- 5 лет*
- -42.82%
- 10 лет*
- —
EOS-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -23.16%
- С начала года
- -61.85%
- 6 месяцев
- -60.55%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- -56.15%
- 5 лет*
- -55.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEO-USD и EOS-USD
Correlation
The correlation between NEO-USD and EOS-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between NEO-USD and EOS-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO-USD vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
NEO-USD
EOS-USD
Сравнение NEO-USD c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEO (NEO-USD) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEO-USD | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.99 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.34 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEO-USD и EOS-USD
Максимальная просадка NEO-USD за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке EOS-USD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO-USD и EOS-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEO-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -99.72% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.43% | -90.31% | +14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.65% | -95.59% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -99.04% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -99.72% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.07% | -84.95% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.32% | 67.86% | -23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO-USD и EOS-USD
Текущая волатильность для NEO (NEO-USD) составляет 14.80%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 30.03%. Это указывает на то, что NEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEO-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 30.03% | -15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 57.74% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.26% | 63.84% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.80% | 71.77% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.56% | 109.11% | +17.45% |
Часто задаваемые вопросы
NEO-USD and EOS-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (30.03%) compared to NEO-USD (14.80%). In terms of maximum drawdown, NEO-USD dropped -98.99% vs EOS-USD's -99.72%.
NEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEO-USD и EOS-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор