Сравнение NEO-USD с EOS-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEO (NEO-USD) и EOS (EOS-USD).
Доходность
Сравнение доходности NEO-USD и EOS-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEO-USD и EOS-USD
Доходность по периодам
С начала года, NEO-USD показывает доходность -24.79%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -51.63%.
NEO-USD
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -24.79%
- 6 месяцев
- -57.95%
- 1 год
- -42.70%
- 3 года*
- -39.57%
- 5 лет*
- -44.61%
- 10 лет*
- —
EOS-USD
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -51.63%
- 6 месяцев
- -81.64%
- 1 год
- -90.46%
- 3 года*
- -59.75%
- 5 лет*
- -57.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO-USD vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
NEO-USD
EOS-USD
Сравнение NEO-USD c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEO (NEO-USD) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEO-USD | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -1.10 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | -3.06 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.69 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.07 | -1.08 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.52 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEO-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -1.10 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.19 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между NEO-USD и EOS-USD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок NEO-USD и EOS-USD
Максимальная просадка NEO-USD за все время составила -98.70%, примерно равная максимальной просадке EOS-USD в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO-USD и EOS-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEO-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -99.67% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.29% | -92.33% | +24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.99% | -99.50% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -99.64% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.75% | -84.67% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.88% | 62.15% | -17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO-USD и EOS-USD
NEO (NEO-USD) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с EOS (EOS-USD) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что NEO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEO-USD | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 14.84% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.51% | 61.15% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.68% | 69.89% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.99% | 82.77% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.12% | 105.21% | +9.91% |