Сравнение NEO-USD с ZEC-USD
NEO-USD (NEO) and ZEC-USD (ZCash) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEO-USD returned -42.09%/yr vs 42.26%/yr for ZEC-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEO-USD и ZEC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEO-USD показывает доходность -44.73%, что значительно ниже, чем у ZEC-USD с доходностью 7.04%.
NEO-USD
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -50.44%
- С начала года
- -44.73%
- 1 год
- -71.47%
- 3 года*
- -39.94%
- 5 лет*
- -42.09%
- 10 лет*
- —
ZEC-USD
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 14.52%
- 6 месяцев
- 32.87%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 1,100.53%
- 3 года*
- 159.60%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEO-USD и ZEC-USD
Correlation
The correlation between NEO-USD and ZEC-USD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between NEO-USD and ZEC-USD shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO-USD vs. ZEC-USD — Ранг доходности на риск
NEO-USD
ZEC-USD
Сравнение NEO-USD c ZEC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEO (NEO-USD) и ZCash (ZEC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEO-USD | ZEC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 15.33 | -16.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 28.41 | -29.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEO-USD и ZEC-USD
Максимальная просадка NEO-USD за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке ZEC-USD в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO-USD и ZEC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEO-USD | ZEC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -97.92% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.81% | -71.77% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.77% | -71.77% | -21.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.14% | -93.77% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -37.97% | -61.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.16% | -80.59% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.87% | 46.02% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO-USD и ZEC-USD
Текущая волатильность для NEO (NEO-USD) составляет 10.84%, в то время как у ZCash (ZEC-USD) волатильность равна 28.21%. Это указывает на то, что NEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEO-USD | ZEC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 28.21% | -17.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.32% | 97.13% | -52.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.91% | 132.66% | -71.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.57% | 91.35% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.18% | 97.89% | +28.29% |
Часто задаваемые вопросы
NEO-USD and ZEC-USD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (28.21%) compared to NEO-USD (10.84%). In terms of maximum drawdown, NEO-USD dropped -99.01% vs ZEC-USD's -97.92%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEO-USD и ZEC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор