Сравнение NEO-USD с ZEC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEO (NEO-USD) и ZCash (ZEC-USD).
Доходность
Сравнение доходности NEO-USD и ZEC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEO-USD и ZEC-USD
Доходность по периодам
С начала года, NEO-USD показывает доходность -24.79%, что значительно выше, чем у ZEC-USD с доходностью -53.29%.
NEO-USD
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -24.79%
- 6 месяцев
- -57.95%
- 1 год
- -42.70%
- 3 года*
- -39.57%
- 5 лет*
- -44.61%
- 10 лет*
- —
ZEC-USD
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- -53.29%
- 6 месяцев
- 81.54%
- 1 год
- 507.90%
- 3 года*
- 86.97%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO-USD vs. ZEC-USD — Ранг доходности на риск
NEO-USD
ZEC-USD
Сравнение NEO-USD c ZEC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEO (NEO-USD) и ZCash (ZEC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEO-USD | ZEC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 3.45 | -3.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 3.61 | -4.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.07 | 16.96 | -18.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 30.90 | -32.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEO-USD | ZEC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 3.45 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.06 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NEO-USD и ZEC-USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок NEO-USD и ZEC-USD
Максимальная просадка NEO-USD за все время составила -98.70%, примерно равная максимальной просадке ZEC-USD в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO-USD и ZEC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEO-USD | ZEC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -97.92% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.29% | -71.77% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.99% | -94.28% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.61% | -72.93% | -25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.75% | -81.63% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.88% | 39.39% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO-USD и ZEC-USD
Текущая волатильность для NEO (NEO-USD) составляет 21.53%, в то время как у ZCash (ZEC-USD) волатильность равна 34.72%. Это указывает на то, что NEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEO-USD | ZEC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 34.72% | -13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.51% | 114.31% | -51.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.68% | 122.51% | -54.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.99% | 93.27% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.12% | 97.17% | +17.95% |