Сравнение NEO-USD с ZEC-USD
NEO-USD (NEO) and ZEC-USD (ZCash) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEO-USD returned -42.82%/yr vs 31.85%/yr for ZEC-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEO-USD и ZEC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEO-USD показывает доходность -45.59%, что значительно ниже, чем у ZEC-USD с доходностью -19.03%.
NEO-USD
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -32.27%
- С начала года
- -45.59%
- 6 месяцев
- -46.86%
- 1 год
- -65.05%
- 3 года*
- -40.06%
- 5 лет*
- -42.82%
- 10 лет*
- —
ZEC-USD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -27.26%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- 898.24%
- 3 года*
- 138.85%
- 5 лет*
- 31.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEO-USD и ZEC-USD
Correlation
The correlation between NEO-USD and ZEC-USD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between NEO-USD and ZEC-USD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO-USD vs. ZEC-USD — Ранг доходности на риск
NEO-USD
ZEC-USD
Сравнение NEO-USD c ZEC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEO (NEO-USD) и ZCash (ZEC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEO-USD | ZEC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 12.51 | -13.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 23.69 | -25.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEO-USD и ZEC-USD
Максимальная просадка NEO-USD за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке ZEC-USD в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO-USD и ZEC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEO-USD | ZEC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -97.92% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.43% | -71.77% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.65% | -71.77% | -20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -93.77% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -53.08% | -45.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.07% | -80.81% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.32% | 44.98% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO-USD и ZEC-USD
Текущая волатильность для NEO (NEO-USD) составляет 14.80%, в то время как у ZCash (ZEC-USD) волатильность равна 50.53%. Это указывает на то, что NEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEO-USD | ZEC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 50.53% | -35.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 98.06% | -51.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.26% | 132.05% | -69.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.80% | 91.26% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.56% | 97.96% | +28.60% |
Часто задаваемые вопросы
NEO-USD and ZEC-USD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (50.53%) compared to NEO-USD (14.80%). In terms of maximum drawdown, NEO-USD dropped -98.99% vs ZEC-USD's -97.92%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEO-USD и ZEC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор