Сравнение NEO-USD с ZEC-USD
NEO-USD (NEO) and ZEC-USD (ZCash) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, NEO-USD returned -47.92%/yr vs 20.83%/yr for ZEC-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEO-USD и ZEC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEO-USD показывает доходность -38.18%, что значительно ниже, чем у ZEC-USD с доходностью -24.50%.
NEO-USD
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -47.52%
- 1 год
- -61.79%
- 3 года*
- -39.31%
- 5 лет*
- -47.92%
- 10 лет*
- —
ZEC-USD
- 1 день
- -16.05%
- 1 месяц
- -30.42%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 707.71%
- 3 года*
- 134.07%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEO-USD и ZEC-USD
Correlation
The correlation between NEO-USD and ZEC-USD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 янв. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between NEO-USD and ZEC-USD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO-USD vs. ZEC-USD — Ранг доходности на риск
NEO-USD
ZEC-USD
Сравнение NEO-USD c ZEC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEO (NEO-USD) и ZCash (ZEC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEO-USD | ZEC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 9.86 | -10.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 18.56 | -19.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEO-USD | ZEC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 4.52 | -5.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.19 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.21 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NEO-USD и ZEC-USD
Максимальная просадка NEO-USD за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке ZEC-USD в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO-USD и ZEC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEO-USD | ZEC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -97.92% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.08% | -71.77% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.65% | -71.77% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.70% | -93.77% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -56.25% | -42.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.01% | -81.01% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 43.97% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO-USD и ZEC-USD
Текущая волатильность для NEO (NEO-USD) составляет 17.40%, в то время как у ZCash (ZEC-USD) волатильность равна 51.60%. Это указывает на то, что NEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEO-USD | ZEC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 51.60% | -34.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.01% | 97.97% | -50.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.78% | 130.21% | -66.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.96% | 91.37% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.26% | 97.87% | +16.39% |
Часто задаваемые вопросы
NEO-USD and ZEC-USD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (51.60%) compared to NEO-USD (17.40%). In terms of maximum drawdown, NEO-USD dropped -98.85% vs ZEC-USD's -97.92%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEO-USD и ZEC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор