PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с WAEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		4.04%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		6.47%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции NEMIX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 7.49% против 6.87% соответственно.

NEMIX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.97%
С начала года
4.04%
6 месяцев
5.78%
1 год
35.25%
3 года*
17.26%
5 лет*
3.10%
10 лет*
7.49%

WAEMX

1 день
2.26%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.83%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.35%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NMANXNEMIX с NGUAXNEMIX с LCSMXNEMIX с NBGNXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX

Сравнение комиссий NEMIX и WAEMX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.41

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.03

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.54

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

8.94

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.41

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.12

Корреляция

Корреляция между NEMIX и WAEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и WAEMX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WAEMX в 66.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		66.12%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и WAEMX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-66.35%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-7.89%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-44.88%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-44.88%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-21.23%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-16.87%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.66%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и WAEMX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) составляет 5.67%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.97%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.38%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.92%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

17.43%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.95%

-1.22%