PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEMIX показывает доходность 2.91%, а TEQLX немного выше – 2.92%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям TEQLX по среднегодовой доходности: 7.37% против 7.93% соответственно.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с LCSMXNEMIX с NMANXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий NEMIX и TEQLX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.87

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.44

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.24

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

8.90

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.87

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.11

Корреляция

Корреляция между NEMIX и TEQLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и TEQLX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и TEQLX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, примерно равная максимальной просадке TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-39.33%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.32%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-37.14%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-39.33%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-10.91%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-14.74%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.35%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и TEQLX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) составляет 6.32%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

9.21%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

13.55%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

17.70%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.54%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.46%

-0.73%