PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с NBSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с NBSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. NBSRX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и NBSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и NBSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		-3.86%17.37%28.23%26.76%-18.81%23.30%19.35%25.95%-6.00%18.84%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у NBSRX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям NBSRX по среднегодовой доходности: 7.37% против 12.89% соответственно.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

NBSRX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
2.13%
1 год
15.39%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с LCSMXNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGNXNEMIX с NBGIX
Часто сравнивают с NBSRX:
NBSRX с APPLXNBSRX с NGUAXNBSRX с BTMFXNBSRX с FSKAXNBSRX с ^GSPCNBSRX с FITLXNBSRX с SPY

Сравнение комиссий NEMIX и NBSRX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии NBSRX в 0.85%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. NBSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NBSRX
Ранг доходности на риск NBSRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c NBSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXNBSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.94

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.48

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.44

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

5.56

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. NBSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа NBSRX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и NBSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXNBSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.94

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между NEMIX и NBSRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и NBSRX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NBSRX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		2.45%2.35%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и NBSRX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки NBSRX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и NBSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXNBSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-53.74%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.07%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-25.39%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-34.07%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-7.43%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-7.09%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.60%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и NBSRX

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXNBSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.51%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

10.82%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

17.44%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.12%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.48%

-0.75%