PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEMIX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции NEMIX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 7.67% против 3.85% соответственно.


NEMIX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.40%
6 месяцев
9.74%
1 год
29.87%
3 года*
18.83%
5 лет*
3.27%
10 лет*
7.67%

HLFMX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.25%
1 год
12.46%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEMIX и HLFMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
7.40%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
2.24%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Correlation

The correlation between NEMIX and HLFMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2008 г.

0.63

The correlation between NEMIX and HLFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEMIXHLFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.14

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

3.20

+4.85

NEMIX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEMIXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.08

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.08

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и HLFMX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и HLFMX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEMIXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-63.95%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.09%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.42%

-11.79%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-28.37%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-46.61%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-7.12%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-19.25%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.95%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и HLFMX

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEMIXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.71%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

10.20%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

11.71%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

10.48%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

11.91%

+4.86%

Сравнение комиссий NEMIX и HLFMX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и HLFMX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HLFMX в 3.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
3.48%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%

Часто задаваемые вопросы


NEMIX and HLFMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEMIX has higher volatility (4.56%) compared to HLFMX (3.71%). In terms of maximum drawdown, NEMIX dropped -41.28% vs HLFMX's -63.95%.

NEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEMIX и HLFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор