Сравнение NEMIX с HLFMX
NEMIX (Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund) and HLFMX (Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, NEMIX returned 7.67%/yr vs 3.85%/yr for HLFMX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEMIX charges 1.23%/yr vs 1.60%/yr for HLFMX.
Доходность
Сравнение доходности NEMIX и HLFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции NEMIX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 7.67% против 3.85% соответственно.
NEMIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 7.67%
HLFMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение доходности по годам NEMIX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMIX Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | 7.40% | 35.31% | 12.87% | 4.68% | -23.86% | -3.32% | 13.31% | 18.98% | -17.32% | 41.62% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 2.24% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Correlation
The correlation between NEMIX and HLFMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2008 г. | 0.63 |
The correlation between NEMIX and HLFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMIX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
NEMIX
HLFMX
Сравнение NEMIX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEMIX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.14 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 3.20 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMIX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.08 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.08 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NEMIX и HLFMX
Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и HLFMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMIX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -63.95% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.09% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.42% | -11.79% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -28.37% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -46.61% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -7.12% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -19.25% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.95% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMIX и HLFMX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMIX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.71% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 10.20% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 11.71% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 10.48% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 11.91% | +4.86% |
Сравнение комиссий NEMIX и HLFMX
NEMIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMIX и HLFMX
Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HLFMX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.48% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
NEMIX Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund | 0.02% | 0.02% | 0.14% | 1.34% | 0.44% | 1.06% | 0.36% | 1.80% | 1.00% | 0.63% | 0.52% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
NEMIX and HLFMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEMIX has higher volatility (4.56%) compared to HLFMX (3.71%). In terms of maximum drawdown, NEMIX dropped -41.28% vs HLFMX's -63.95%.
NEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEMIX и HLFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор