PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.94%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.84% соответственно.

NEMIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.39%
1 год
32.20%
3 года*
16.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
7.16%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с LCSMXNEMIX с NMANXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий NEMIX и ESCIX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.59

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.42

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.47

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

14.33

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между NEMIX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и ESCIX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и ESCIX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-48.76%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.84%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-36.59%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-48.76%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-0.74%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-13.45%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.49%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и ESCIX

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

0.00%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

8.91%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.75%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

15.86%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.64%

-0.92%