PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с DRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.12% соответственно.

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с LCSMXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с DRIOXDRESX с DEVDXDRESX с EMPTXDRESX с EITEX

Сравнение комиссий NEMIX и DRESX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.55

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.34

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.56

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

12.73

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRESX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между NEMIX и DRESX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и DRESX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DRESX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и DRESX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-33.38%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.16%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-25.88%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-33.38%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-8.89%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-9.99%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.84%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и DRESX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) составляет 6.32%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.89%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.15%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.29%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

14.43%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

15.68%

+1.05%