Сравнение NEM с WDO.TO
NEM (Newmont Corporation) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 29.68%/yr for WDO.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и WDO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEM торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у WDO.TO с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям WDO.TO по среднегодовой доходности: 13.80% против 29.68% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
WDO.TO
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -19.72%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 49.20%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 29.68%
Сравнение доходности по годам NEM и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 9.28% | 84.57% | 54.37% | 5.59% | -38.89% | 8.43% | 6.96% | 139.44% | 93.67% | 8.29% |
Correlation
The correlation between NEM and WDO.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between NEM and WDO.TO shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
WDO.TO:
CA$2.68
NEM:
15.82
WDO.TO:
9.47
NEM:
0.41
WDO.TO:
0.11
NEM:
4.83
WDO.TO:
3.74
NEM:
$17.23B
WDO.TO:
CA$1.03B
NEM:
$8.97B
WDO.TO:
CA$636.67M
NEM:
$13.78B
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
NEM
WDO.TO
Сравнение NEM c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.95 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 2.22 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и WDO.TO
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -89.89% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -26.79% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -26.79% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -64.89% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -64.89% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -19.72% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -37.01% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 11.46% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и WDO.TO
Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 15.74%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 21.13%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 21.13% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 41.61% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 52.06% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 48.28% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 53.57% | -17.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и WDO.TO
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and WDO.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEM и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор