Сравнение NEM с AGI.TO
NEM (Newmont Corporation) and AGI.TO (Alamos Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 17.19%/yr for AGI.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEM и AGI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEM торгуется в USD, в то время как AGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у AGI.TO с доходностью -8.85%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям AGI.TO по среднегодовой доходности: 13.80% против 17.19% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
AGI.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -18.99%
- С начала года
- -8.85%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 42.62%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение доходности по годам NEM и AGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -8.85% | 110.12% | 38.03% | 34.44% | 33.88% | -11.57% | 46.88% | 67.22% | -44.53% | -4.91% |
Correlation
The correlation between NEM and AGI.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.61 |
The correlation between NEM and AGI.TO shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
AGI.TO:
$2.52
NEM:
15.82
AGI.TO:
13.99
NEM:
0.41
AGI.TO:
0.09
NEM:
4.83
AGI.TO:
7.19
NEM:
$17.23B
AGI.TO:
$2.07B
NEM:
$8.97B
AGI.TO:
$1.22B
NEM:
$13.78B
AGI.TO:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. AGI.TO — Ранг доходности на риск
NEM
AGI.TO
Сравнение NEM c AGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Alamos Gold Inc. (AGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | AGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.72 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 2.06 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и AGI.TO
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки AGI.TO в -88.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и AGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -88.23% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -40.44% | +11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -40.44% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -40.44% | -21.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -71.24% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -36.26% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -40.82% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 14.06% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и AGI.TO
Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 15.74%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI.TO) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | AGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 17.53% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 41.70% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 50.53% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 39.75% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 47.07% | -11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и AGI.TO
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности AGI.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и AGI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and AGI.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEM и AGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор