Сравнение NELIX с TRERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX).
NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NELIX и TRERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NELIX и TRERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -1.40% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NELIX показывает доходность -1.40%, а TRERX немного выше – -1.39%. За последние 10 лет акции NELIX превзошли акции TRERX по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.74% соответственно.
NELIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.43%
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NELIX и TRERX
NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TRERX в 0.70%.
Доходность на риск
NELIX vs. TRERX — Ранг доходности на риск
NELIX
TRERX
Сравнение NELIX c TRERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NELIX | TRERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.66 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.53 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 5.71 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELIX | TRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.39 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между NELIX и TRERX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и TRERX
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности TRERX в 11.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.86% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок NELIX и TRERX
Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что меньше максимальной просадки TRERX в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и TRERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NELIX | TRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -64.73% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -13.26% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -32.21% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | -42.32% | +13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -10.29% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -14.54% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.55% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и TRERX
Текущая волатильность для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) составляет 4.18%, в то время как у Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что NELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NELIX | TRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 8.81% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 13.03% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 19.55% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 17.15% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 18.01% | -4.28% |