PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NELIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NELIX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NELIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NELIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		-4.35%11.31%20.55%24.09%-14.94%32.92%-0.79%2.10%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, NELIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

NELIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-3.17%
1 год
11.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.56%
10 лет*
9.10%

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Equity Long/Short Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с NELIX:
NELIX с IVVNELIX с CLSENELIX с QLEIXNELIX с QAMNXNELIX с BDMIXNELIX с SPYNELIX с VOO
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий NELIX и KCEIX

NELIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund

Доходность на риск

NELIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NELIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NELIXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.48

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.16

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.67

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

8.16

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NELIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NELIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NELIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NELIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.48

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.31

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.13

Корреляция

Корреляция между NELIX и KCEIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NELIX и KCEIX

Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		3.98%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NELIX и KCEIX

Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NELIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.72%

-16.07%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-3.50%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-7.12%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-0.23%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.55%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.15%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NELIX и KCEIX

Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что NELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NELIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

1.39%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

3.79%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

6.52%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

7.02%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

8.07%

+5.64%