Сравнение NELIX с FARCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX).
NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NELIX и FARCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NELIX и FARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 3.59% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, NELIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции NELIX превзошли акции FARCX по среднегодовой доходности: 9.35% против 4.87% соответственно.
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
FARCX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NELIX и FARCX
NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FARCX в 0.97%.
Доходность на риск
NELIX vs. FARCX — Ранг доходности на риск
NELIX
FARCX
Сравнение NELIX c FARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NELIX | FARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.29 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.51 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.47 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 1.94 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELIX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.29 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.23 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.40 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между NELIX и FARCX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и FARCX
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FARCX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.87% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
Просадки
Сравнение просадок NELIX и FARCX
Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и FARCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NELIX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -70.62% | +41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -12.35% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -31.77% | +12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | -41.05% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -6.77% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -10.50% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.96% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и FARCX
Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеют волатильность 4.17% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NELIX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.22% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.02% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 16.14% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 18.36% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 20.16% | -6.43% |