PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEIMX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEIMX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NEIMX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEIMX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции NEIMX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 9.24% против 8.47% соответственно.

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neiman Large Cap Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий NEIMX и SVAIX

NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

NEIMX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEIMX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEIMXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.36

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.02

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.83

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

8.69

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEIMX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEIMX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEIMX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEIMXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.90

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.56

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.52

-0.49

Корреляция

Корреляция между NEIMX и SVAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEIMX и SVAIX

Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок NEIMX и SVAIX

Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEIMXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-50.62%

-42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.78%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

-16.13%

-76.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

-36.53%

-56.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.08%

-2.83%

-87.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-7.75%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.67%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NEIMX и SVAIX

Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEIMXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.88%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

6.99%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.76%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

576.30%

13.57%

+562.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

407.62%

15.42%

+392.20%