PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEIMX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEIMX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEIMX и GQHPX


2026 (YTD)20252024202320222021
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%9.89%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.


NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neiman Large Cap Value Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Сравнение комиссий NEIMX и GQHPX

NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.


Доходность на риск

NEIMX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEIMX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEIMXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.93

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.28

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.37

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

4.50

+8.05

NEIMX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEIMX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEIMX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEIMXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.93

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.90

-0.87

Корреляция

Корреляция между NEIMX и GQHPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEIMX и GQHPX

Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GQHPX в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEIMX и GQHPX

Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и GQHPX.


Загрузка...

Показатели просадок


NEIMXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-17.26%

-75.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.17%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.08%

-2.15%

-87.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-3.36%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.64%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NEIMX и GQHPX

Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEIMXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.66%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

6.98%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

11.90%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

576.30%

12.67%

+563.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

407.62%

12.67%

+394.95%