Сравнение NEIMX с GQHPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и GQHPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 9.89% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.80% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
GQHPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и GQHPX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Доходность на риск
NEIMX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
NEIMX
GQHPX
Сравнение NEIMX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.93 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.28 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.37 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 4.50 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.93 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.90 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и GQHPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и GQHPX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GQHPX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и GQHPX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и GQHPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -17.26% | -75.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -8.17% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -2.15% | -87.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -3.36% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.64% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и GQHPX
Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.66% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 6.98% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 11.90% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 12.67% | +563.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 12.67% | +394.95% |