PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEHI с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEHI с SBIT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. NEHI is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.

Доходность

Сравнение доходности NEHI и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEHI показывает доходность -43.71%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 59.48%.

NEHI

1 день
-10.96%
1 месяц
-30.98%
С начала года
-43.71%
6 месяцев
-43.91%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIT

1 день
10.35%
1 месяц
76.95%
С начала года
59.48%
6 месяцев
64.44%
1 год
80.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEHI и SBIT

2026 (YTD)2025
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF		-43.71%-3.02%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		59.48%11.20%

Correlation

The correlation between NEHI and SBIT is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

-0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Ethereum High Income ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Часто сравнивают с NEHI:
NEHI с BTCINEHI с ETHANEHI с YETHNEHI с SLJYNEHI с IWMINEHI с ETH-USDNEHI с ETTY
Часто сравнивают с SBIT:
SBIT с BITISBIT с IBITSBIT с BTC-USDSBIT с BTCFXSBIT с BITUSBIT с BITXSBIT с XBTY

Доходность на риск

NEHI vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEHI
SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEHI c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NEHI vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEHISBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.20

-0.42

-0.78

Просадки

Сравнение просадок NEHI и SBIT

Максимальная просадка NEHI за все время составила -49.66%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и SBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEHISBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.66%

-91.35%

+41.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-47.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.66%

-74.69%

+25.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.43%

-68.58%

+43.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

24.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NEHI и SBIT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEHISBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

67.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.91%

87.79%

-28.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

97.62%

-38.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.91%

97.62%

-38.71%

Сравнение комиссий NEHI и SBIT

NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEHI и SBIT

Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.76%, что больше доходности SBIT в 2.94%

ПозицияTTM20252024
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF		27.76%2.87%0.00%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF		2.94%0.52%1.00%

Часто задаваемые вопросы

NEHI and SBIT have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.

NEHI has the higher dividend yield at 27.76%, compared with 2.94% for SBIT.

They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.95% for SBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEHI и SBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор