Сравнение NEHI с IDVO
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - NEHI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 12.65%.
NEHI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -41.18%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 12.65%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -35.43% | -1.24% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 12.65% | 0.72% |
Correlation
The correlation between NEHI and IDVO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. IDVO — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDVO
Сравнение NEHI c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и IDVO
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -15.46% | -34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -2.53% | -39.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -2.30% | -26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и IDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.13% | 16.42% | +41.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.13% | 16.41% | +41.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.13% | 16.41% | +41.72% |
Сравнение комиссий NEHI и IDVO
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и IDVO
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.37%, что больше доходности IDVO в 5.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.67% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.37% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and IDVO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.37%, compared with 5.67% for IDVO.
NEHI is categorized as Cryptocurrency, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.65% for IDVO.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор