PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEGG с UCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEGG с UCL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEGG (Newegg Commerce, Inc.) and UCL (uCloudlink Group Inc.) are both stocks. NEGG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while UCL operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, NEGG returned -38.43%/yr vs -38.43%/yr for UCL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEGG и UCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и uCloudlink Group Inc. (UCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEGG показывает доходность -63.65%, что значительно ниже, чем у UCL с доходностью -37.80%.

NEGG

1 день
1.32%
1 месяц
-41.48%
С начала года
-63.65%
6 месяцев
-76.35%
1 год
193.79%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-38.43%
10 лет*
-22.91%

UCL

1 день
6.77%
1 месяц
-15.00%
С начала года
-37.80%
6 месяцев
-47.56%
1 год
-37.80%
3 года*
-33.95%
5 лет*
-38.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEGG и UCL

2026 (YTD)202520242023202220212020
NEGG
Newegg Commerce, Inc.		-63.65%540.26%-68.54%-3.82%-87.37%149.88%-7.37%
UCL
uCloudlink Group Inc.		-37.80%-21.90%20.00%-47.60%-49.32%-37.48%-38.86%

Correlation

The correlation between NEGG and UCL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

NEGG:

-$1.16

UCL:

$0.16

Коэффициент P/S

NEGG:

0.27

UCL:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

NEGG:

$1.31B

UCL:

$79.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEGG:

$148.16M

UCL:

$41.32M

EBITDA (12 мес.)

NEGG:

-$19.73M

UCL:

$9.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newegg Commerce, Inc.

uCloudlink Group Inc.

Часто сравнивают с NEGG:
NEGG с FOOD.TONEGG с ABVXNEGG с SCHGNEGG с MUNEGG с IONQNEGG с VOOGNEGG с APLD
Часто сравнивают с UCL:
UCL с WLDNUCL с UECUCL с EVLVUCL с LEUUCL с NVDAUCL с PLTRUCL с NLR

Доходность на риск

NEGG vs. UCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEGG
Ранг доходности на риск NEGG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEGG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEGG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEGG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEGG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEGG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UCL
Ранг доходности на риск UCL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEGG c UCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и uCloudlink Group Inc. (UCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEGGUCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.49

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-0.33

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.96

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.50

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

-0.77

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEGG vs. UCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEGG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа UCL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEGG и UCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEGGUCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.49

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.36

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NEGG и UCL

Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке UCL в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и UCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEGGUCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-97.28%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.78%

-76.00%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.28%

-76.90%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.74%

-95.75%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.08%

-94.33%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.54%

-77.67%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.65%

49.46%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NEGG и UCL

Newegg Commerce, Inc. (NEGG) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с uCloudlink Group Inc. (UCL) с волатильностью 20.39%. Это указывает на то, что NEGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEGGUCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.22%

20.39%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.15%

43.54%

+20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

196.76%

77.74%

+119.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.36%

108.31%

+44.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.18%

104.76%

+40.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEGG и UCL

Ни NEGG, ни UCL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEGG и UCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newegg Commerce, Inc. и uCloudlink Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
347.84M
16.86M
(NEGG) Общая выручка
(UCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEGG and UCL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEGG has higher volatility (22.22%) compared to UCL (20.39%). In terms of maximum drawdown, NEGG dropped -99.83% vs UCL's -97.28%.

NEGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEGG и UCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор